La virgule, ça sert à ajouter un élément dans ton tableau, donc si c'est le dernier, elle n'est pas nécessaire. Après, d'après ce que je comprends, c'est que tu veux qu'un élément prenne ce html en compte. Du coup on en revient au code que je t'ai passé :
$(document).ready(function(){
var test = {name : 'BOURGOGNE', slug: 'provence-alpes-cote-d-azur', data :'<p class=\'f16b\'>Ain</p><ul class=\'liste\'> <li> Ambérieux : bla</li> <li>Bellegarde : bli</li> <li>Ferney Voltaire : bla</li> <li> Gex : blu</li> <li>Hauteville : bla </li> <li>Miribel : bla </li></ul><p class=\'f16b\'>Ardèche</p><ul class=\'liste\'> <li> Annonay : blu</li> <li>Aubenas : blu</li> <li>Aubenas :Palace</li> <li> Lalouvesc : blu</li> <li> Tournon : blu</li> <li> Vals les Bains : blu</li></ul><p class=\'f16b\'>Cote d\'Or</p><ul class=\'liste\'> <li> Dijon : blu</li> <li>Dijon : blu</li> <li> Dijon : blu</li></ul>'}, {name : 'TOTO', slug: 'un-autre-exemple', data :'<p class=\'f16b\'>Ain</p><ul class=\'liste\'> <li> Ambérieux : bla</li> <li>Bellegarde : bli</li> <li>Ferney Voltaire : bla</li> <li> Gex : blu</li> <li>Hauteville : bla </li> <li>Miribel : bla </li></ul><p class=\'f16b\'>Ardèche</p><ul class=\'liste\'> <li> Annonay : blu</li> <li>Aubenas : blu</li> <li>Aubenas :Palace</li> <li> Lalouvesc : blu</li> <li> Tournon : blu</li> <li> Vals les Bains : blu</li></ul><p class=\'f16b\'>Cote d\'Or</p><ul class=\'liste\'> <li> Dijon : blu</li> <li>Dijon : blu</li> <li> Dijon : blu</li></ul>'}];
$(".exemple").each(function(){
var index = $(this).index();
$(this).html(test[index].data);
});
});
<div class="exemple"></div>
<div class="exemple"></div>
Bon j'ai pas testé mais essaie de chercher dans cette direction ;)