Pour ce qui est du style, je n'ai personnellement jamais rencontré de problèmes à son application lors d'appels AJAX, donc je suis tenté de te dire que oui, le ou les éléments dynamiquement ajoutés à ta page devraient hériter de ton CSS.
Pour ce qui est d'appeler des pages PHP complexes, si tu entends par là des scripts ou pages donc la génération demande un certain temps de calcul serveur, ça ne pose aucun soucis puisque tout est fait côté serveur avant de renvoyer les informations en AJAX.
En espérant avoir répondu à tes interrogations ;)