J'avais la flemme de faire ce genre d'intervention hier soir, merci à toi Gyuki :D
Faire quelque chose comme soundCloud peut devenir très vite complexe.
Sur soundCloud, il me semble que la totalité du site est en ajax, pour que quand tu change de page, la page entière ne se recharge pas, laissant le player en lecture continue.
Si je me trompe, que quelqu'un me le dise.
Donc ce genre de procédé un peu plus long à faire que des simples redirections etc.
Mais bon, en tout cas si tu veux intégrer un lecteur audio, il existe plusieurs tutos/exemples sur le net.
En voici quelques examples :
tuto sur un player en jQuery
10 lecteurs audio en html5